Analysen historischer Indexwerte lassen regelmäßig wiederkehrende saisonale Verlaufsmuster mit deutlich schwächerer Wertentwicklung erkennen. Diese basieren im Wesentlichen auf drastischen Kursrückgängen in den Sommermonaten eines Jahres. Eine auf dieses Kursverhalten ausgerichtete Investmentstrategie wird im Englischen gerne mit „Sell in May and go away“ umschrieben.

Mit dem DAXplus® Seasonal Strategy-Index berechnet die Deutsche Börse einen Strategieindex für den deutschen Markt, der diese saisonale Schwäche gezielt nutzt und so eine außergewöhnliche Outperformance generiert. Der neue Index basiert auf dem deutschen Leitindex DAX®, verläuft aber in den Monaten August und September flach.