DAXplus® Maximum Sharpe Ratio-Indizes basieren auf dem Portfolio der jeweiligen nationalen Marktindizes, nutzen aber gleichzeitig die Optimierungsmöglichkeiten der Zusammensetzung analog zu den DAXplus Minimum Variance-Indizes. Allerdings wird in diesem Fall die Optimierungsfunktion so erweitert, dass das Risiko des Portfolios möglichst klein und die Überrendite des Indexportfolios bezogen auf den risikofreien Zins möglichst groß gehalten werden soll.

Während Auswahl und Gewichtung der Konstituenten bei den DAXplus Minimum Variance-Indizes auf die Minimierung der Portfoliovarianz ausgerichtet sind, maximieren DAXplus Maximum Sharpe Ratio-Indizes die sogennante Sharpe-Ratio. Diese Kennzahl beschreibt die Rendite eines Portfolios unter Berücksichtigung des Risikos der im Portfolio enthaltenen Aktien. Je höher die Sharpe-Ratio eines Portfolios, desto höher ist auch die Überrendite, die ein Investor für sein mit der Investition übernommenes Risiko erhält.

Durch die neuen Portfolioindizes wird Investoren nun erstmals die Möglichkeit gegeben direkt von den Erkenntnissen der Portfoliotheorie in systematischer Weise zu profitieren. Die Deutsche Börse bietet hiermit weltweit erstmalig eine streng regelbasierte, transparente und einfach replizierbare Indexinnovation an, die einfach und kostengünstig passive rendite-risikooptimierte Investmentstrategien abbildet.